Próximamente: BSP para recompensar, castigar a los bancos en función de sus perfiles de riesgo

Bangko Sentral ng Pilipinas ha adoptado una agenda de gobierno corporativo de tres fases para promover un buen gobierno corporativo y un comportamiento prudente de toma de riesgos por parte de las instituciones financieras.

Entre otros factores clave, las nuevas reglas requerirán que los reguladores evalúen el riesgo de reputación de los accionistas bancarios y recompensen o penalicen a las partes de acuerdo con sus respectivos niveles de riesgo.



La gobernanza del riesgo se encuentra en el corazón de un sistema financiero seguro y sólido, dijo el gobernador del BSP, Benjamin Diokno, en una sesión informativa. Determina el carácter de una institución financiera, dicta su comportamiento corporativo y define la calidad de sus relaciones con los diversos grupos de interés.



En línea con esto, el BSP ahora está llevando a cabo reformas en la gestión de riesgos del modelo, la fijación de precios basada en el riesgo y la gestión del riesgo de reputación para fortalecer aún más el marco de gobierno corporativo del BSP. Estas reformas garantizarán que los estándares nacionales de gobierno corporativo se mantengan a la par con los estándares internacionales considerando los desarrollos locales y las prácticas comerciales cambiantes en los bancos. Ayala Land consolida su huella en la próspera ciudad de Quezón Cloverleaf: la puerta de entrada al norte de Metro Manila Por qué las cifras de vacunación me hacen más optimista sobre el mercado de valores

Estas pautas basadas en principios también brindan a las instituciones financieras la flexibilidad para desarrollar su propia estrategia corporativa, innovar y ofrecer un conjunto de productos y servicios financieros que se encuentran dentro del ámbito previsto por la ley. Estos también garantizan que los riesgos que asumen se gestionen adecuadamente y permanezcan dentro de su capacidad de asumir riesgos.



El propósito de la política para los estándares de gestión de riesgos de modelos es desarrollar pautas holísticas y aplicarlas de manera consistente en el desarrollo e implementación de modelos para respaldar las diferentes áreas funcionales de los bancos.

Las pautas existentes del BSP ya establecen expectativas sobre la gestión de riesgos del modelo. Sin embargo, estos están incorporados en diferentes estándares prudenciales de gestión de riesgos sobre riesgo de crédito, mercado, liquidez y tecnología de la información, así como en actividades de pruebas de resistencia.

El banco central dijo que está llevando a cabo esta reforma en vista de una tendencia creciente entre las instituciones financieras hacia el uso de análisis y modelos cuantitativos en la toma de decisiones.



Los modelos también se utilizan a menudo para respaldar las actividades de medición de suficiencia de capital, valoración de activos, deterioro y pruebas de tensión de un banco. Las metodologías de medición de riesgos también dependen del uso de modelos para identificar y monitorear adecuadamente las diferentes áreas de riesgo.

Como resultado, el riesgo de modelo se está convirtiendo cada vez más en un riesgo inherente en las grandes instituciones financieras.

La implementación de estándares de precios basados ​​en el riesgo es una mejora del marco de gestión del riesgo crediticio existente. Formaliza las expectativas del BSP sobre cómo los sistemas internos de calificación de riesgo crediticio de los bancos se incorporan a su mecanismo de fijación de precios y garantizan que los riesgos asociados con los préstamos se compensen adecuadamente.

Se espera que las tasas de préstamos varíen según el perfil de riesgo del cliente. Como resultado, los prestatarios con buena solvencia crediticia deberían poder disfrutar de tasas de interés bajas.

Las pautas de gestión de riesgos de reputación subrayan un enfoque holístico en la gestión de este riesgo. Para esto es fundamental un proceso eficaz y eficiente para identificar, evaluar, monitorear y controlar o mitigar los riesgos que podrían dañar la reputación de las instituciones financieras supervisadas por BSP.

Las instituciones financieras deben tener una comprensión clara de las diversas fuentes de riesgo para la reputación en las áreas de gobierno corporativo, ética e integridad del personal y / o administración, cultura organizacional, prácticas comerciales, calidad del producto / servicio, relaciones con los clientes, solidez y viabilidad financiera, manejo. de temas ambientales y sociales, y cumplimiento legal y regulatorio, dijo el banco central.

Editado por TSB